Winsorize数据处理和删除异常值的区别是什么？

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阅读文献的时候发现会计学的学术文章对于异常值的处理一般采用的是Winsorize和删除两种手段，虽然会用方法但不知道原理是什么？也在网上搜集了一些资料，咨询了博士师兄。资料上说：Note that Winsorization is not equivalent to simply throwing some of the data away. This is because the order statistics are not independent. 博士师兄说：数据少的时候用winsorize，数据多的时候可以删除异常值。是这样吗？希望各位高人能提供权威性的解释 谢谢

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winsorize是用相应分位数的值替代分位数之外的值，而不是删掉，这样可以最大限度的保存数据信息另外，这个跟数据多少没关系。主要是根据已有文献来的，如果别人用winsorize你也要用，否则你的结论和别人的没有可比性。不过就我看来，至少在金融领域，使用winsorize比较普遍，删除异常值的做法越来越少的被使用了

简单的说，一个是缩尾，一个是截尾。

2009000410 发表于 2012-5-7 22:50
简单的说，一个是缩尾，一个是截尾。

那两种方法对回归结果会产生怎样不同的结果呢？还有什么时候缩尾什么时候结尾？谢谢 灰常感谢

谢谢解答！也正有同问。winsorize前后的数据截图见附件。跑程序时发现有意思的现象，winsorize之前的数据回归分析不显著，而winsorize处理后结果就显著了。

无尘第二 发表于 2012-6-11 12:43
谢谢解答！也正有同问。winsorize前后的数据截图见附件。跑程序时发现有意思的现象，winsorize之前的数据回 ...

请问winsorize
在Stata中是怎么做的？谢谢

我也想知道应该在stata中怎么做，我也有这个问题需要咨询，谁能来再解释一下啊！

想知道

碧海潇湘 发表于 2012-11-23 20:51
请问winsorize
在Stata中是怎么做的？谢谢

findit winsor

异常值处理，原理大致是将异常值修建成与正常分布最大值or 最小值相同。
eg，如果你的log_size都在20左右，例如在15~20之间区间浮动，有些特别大或特别小的值出现，用winsorize就会把他们变成区间的最大值or最小值。这个“特别大”or“特别小”是你自己可以定义的，如果你认为比20高出10%算作异常值，那么22就会被修改成20，放在样本里。
个人理解，仅供参考~