建立VAR模型的具体步骤

zxc6398 发表于 2012-12-2 22:00
第一步，检验变量平稳性。即几阶单整。
第二步，弱更变量同阶单整，对所有变量进行协整检验。有EG两步法和 ...

亲，请问一下如果第一步之后不是同阶单整之后该怎么操作呢？因为不是同阶单整的话不能进行协整检验。向这种经过第一步发现不是同阶单整的还能用VAR模型来处理数据吗？

zxc6398 发表于 2012-12-2 22:00
第一步，检验变量平稳性。即几阶单整。
第二步，弱更变量同阶单整，对所有变量进行协整检验。有EG两步法和 ...

谢谢，学习了

hejinzhong 发表于 2012-6-30 15:17
1、先对序列做单位根检验，略所有序列都是同阶单整，则可以建立VAR模型，然后检验VAR模型的稳定性等相关操作 ...

谢谢分享

想问一下VAR模型的稳定性检验用R怎么做那？然后granger对非平稳的序列也可以做检验吗？