建立VAR模型的具体步骤 [推广有奖]

11楼

2542338038@qq.c 发表于 2015-5-2 16:11:22

hejinzhong 发表于 2012-6-30 15:17
1、先对序列做单位根检验，略所有序列都是同阶单整，则可以建立VAR模型，然后检验VAR模型的稳定性等相关操作 ...

谢谢！雪中送炭呀

12楼

2542338038@qq.c 发表于 2015-5-2 17:14:46

河风苇叶发表于 2012-5-12 23:06
给你一个我做的作业，就是用的这个模型，一般书上都是这个步骤

谢啦。
我总结如下，你帮我看一下对不对哈：
单位根检验结果：不存在单位根(是平稳的)，那么就可以直接建立VAR；
单位根检验结果：存在单位根，并且各个变量的单位根个数是一样的，那么就存在协整关系，这个时候需要建立VEC模型；
单位根检验结果：存在单位根，并且各个变量的单位根个数是不一样的，那么不可以建立模型。

13楼

火红00 发表于 2015-5-26 01:58:08

谢谢大家分享学习心得，茅塞顿开

14楼

mrli2051 发表于 2015-6-4 13:29:36

分为以下几步：
一、样本数据收集（对于变量较少，三到四个变量，一般情况下数据量也要达到25年左右；数据量过少，可能滞后阶数选择上过低，不能达到理想的效果）
二、平稳性检验对变量取对数，避免异方差的存在；进行ADF检验（也可DFGLS/ERS/KPSS/PP检验）如果序列非平稳，进行一阶差分，经过一阶差分，如果是平稳的，且一阶情况下为单整序列，则可以进行下一下，也就是Johansen协整检验。(如果一阶差分后不平稳，则要继续进行二阶差分，二阶差分后平稳且是单整序列则满足进行协整检验的条件)
三、格兰杰因果关系检验检验变量之间是否存在因果关系，以及怎样的关系，是单向因果还是互为因果。
四、如果取对数后，序列是平稳的，可以直接用序列数据进行VAR构建，但是现实情况下这种情况几乎没有。我们碰到的大多是非平稳的，所以，在此情况下，我们可以使用非平稳的，取对数后的序列进行VAR模型的构
建，但是要满足的条件是：
1.存在协整关系-------同阶单整
2.变量间存在因果关系-------变量间是有因果关系，没有因果关系，后面的脉冲响应和方差分解做的再好，是没有意义的
3.P值的确定。根据数据量的大小以及系统自动选择最优的滞后阶数（AIC和SC最小，如果两者选择的阶数矛盾，此时用似然比LR准则来确定P值。）
VAR模型建立后，假如是以取对数后的数据建立的VAR模型，假如滞后阶数为3，些时模型建立，需要检验，一般是特征根倒数验证和AR根的图表验证，特征根倒数小于1或是所有点在单位圆内，此时，我们说VAR模型
是稳定的。在VAR模型上可构建误差修正模型，VEC滞后阶数选择为3-1=2阶，系统自动显示估计结果。
在此要说明的是，对数据取对数后，可以直接用非平稳的数据构建VAR模型，但是要满足同阶单整、格兰杰因果关系存在、同时P值选定后，模型要达到稳定。也可用一阶差分后平稳的数据，但是一阶差分后的数据不适合进行脉冲响应和方差分解分析，许多学者认为差分后，数据的有效性会削弱，所以建议用差分前的数据进行脉冲响应分析和方差分解分析。