建立VAR模型的具体步骤

RT:求，跪求，求详解

看高铁梅书，，，，，

系统估计.doc (67.5 KB)

2012-5-8 13:13:40 上传

第十九章 系统估计.ppt (697 KB)

2012-5-8 13:13:38 上传

第二十一章 时间序列_截面数据模型.ppt (432.5 KB)

2012-5-8 13:12:37 上传

第二十三章 模型.ppt (731 KB)

2012-5-8 13:12:21 上传

第二十二章 状态空间模型和卡尔曼滤波.ppt (561 KB)

2012-5-8 13:11:54 上传

VAR VECM.doc (265 KB)

2012-5-8 13:11:34 上传

希望对你有帮助~

很多教科书都有，不用在这里求，书上的更全面些。

给你一个我做的作业，就是用的这个模型，一般书上都是这个步骤

1、先对序列做单位根检验，略所有序列都是同阶单整，则可以建立VAR模型，然后检验VAR模型的稳定性等相关操作
2、若序列非同阶单整，则需要对序列进行协整检验，若序列间存在协整关系，则也可以建立VAR模型，若不可，则不能建立VAR
我也是最近在学，目前就知道这么多哦！

hejinzhong 发表于 2012-6-30 15:17
1、先对序列做单位根检验，略所有序列都是同阶单整，则可以建立VAR模型，然后检验VAR模型的稳定性等相关操作 ...

谢谢分享

第一步，检验变量平稳性。即几阶单整。
第二步，弱更变量同阶单整，对所有变量进行协整检验。有EG两步法和Johansen协整检验。
第三步，若有协整关系，根据根据滞后长度标准确定滞后长度，同时得到模型。
第四步，做Granger因果检验。
最后，做脉冲响应函数和方差分解。

谢谢分享