楼主: xixi221zmw
3127 1

[一般统计问题] 求助stata协整结果 [推广有奖]

  • 3关注
  • 0粉丝

硕士生

31%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
148 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
199 点
帖子
158
精华
0
在线时间
122 小时
注册时间
2009-2-14
最后登录
2017-6-6

楼主
xixi221zmw 发表于 2012-5-8 16:06:54 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
求助:
vecrank结果不存在协整关系,vec命令Johansen 显示95%置信下协整成立,如何理解呢?谢谢各位先!
上图:

. vecrank l3 l4,lag(1)
Johansen tests for cointegration         
Trend: constant Number of obs = 243
Sample:  2 - 244  Lags = 1
   
5%
maximum trace    critical
rank    parms       LL       eigenvalue statistic    value
0      2       1355.0908           . 9.2275*   15.41
1      5       1358.6394     0.02878 2.1303     3.76
2      6       1359.7045     0.00873
   
+++++++++++++++++++++++++++++++++

. vec l3 l4,lag(1)
Vector error-correction model
Sample:  2 - 244                                   No. of obs      = 243
AIC             = -11.14106
Log likelihood =  1358.639                         HQIC            = -11.11211
Det(Sigma_ml)  =  4.77e-08                         SBIC            = -11.06919
Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2
D_l3                  2     .019359   0.0294   7.311296   0.0258
D_l4                  2     .017387   0.0228   5.626694   0.0600


Coef.   Std. Err.      z    P>z     [95% Conf. Interval]

D_l3         
_ce1
L1.   -.0722466   .0273642    -2.64   0.008    -.1258793 -.0186138
            
_cons    .0001048    .001281     0.08   0.935    -.0024059 .0026155

D_l4         
_ce1
L1.   -.0557344   .0245767    -2.27   0.023    -.1039039 -.0075649
            
_cons   -.0001358   .0011505    -0.12   0.906    -.0023908 .0021191

Cointegrating equations
Equation           Parms    chi2     P>chi2
_ce1                  1   5.380401   0.0204

Identification:  beta is exactly identified
Johansen normalization restriction imposed

beta       Coef.   Std. Err.      z    P>z     [95% Conf. Interval]

_ce1         
l3           1          .        .       .            . .
l4   -.3608436   .1555649    -2.32   0.020    -.6657453 -.055942
_cons   -1.984333          .        .       .            . .
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:求助stata Stata tata Integrating Integration 如何

沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2015-1-26 19:25:03
The   * indicates that this estimator has selected the number of cointegrating equations corresponding to this row of the table.
这个不是存在协整关系吗
已有 1 人评分经验 热心指数 收起 理由
SpencerMeng + 100 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 100  热心指数 + 1   查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2026-1-5 02:04