stata做詹森协整检验

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Johansen tests for        cointegration                              
Trend: constant                Number        of obs        =        31
Sample:  1980 -        2010                Lags        =        2
                                       
                                                                        5%
maximum                                                   trace    critical
rank   parms        LL       eigenvalue        statistic    value
0       6        91.323698           .             12.3306*   15.41
1       9        97.340142     0.32169        0.2977     3.76
2      10        97.48901      0.00956
                                       
请问詹森协整检验结果是这样，怎么看啊，不懂，请各位大虾指教！

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关键词：Stata tata 协整检验 Integration eigenvalue 詹森

这是说有一个cointegrating vector 吧。。。希望高人来验证。。

一阶协整

rosenbloog 发表于 2012-5-10 13:48
一阶协整

根据星号应该是不存在协整关系吧，因为对应的rank值为0

amiewei 发表于 2012-5-10 03:03
这是说有一个cointegrating vector 吧。。。希望高人来验证。。

如果不存在协整关系的话，rank值为0，那个星号应该就是选择标准，而对应的rank为0，所以应该不存在协整关系吧

ipony 发表于 2012-5-10 18:54
如果不存在协整关系的话，rank值为0，那个星号应该就是选择标准，而对应的rank为0，所以应该不存在协整关 ...

对，应该是不能拒绝不存在协整关系的原假设。

amiewei 发表于 2012-5-11 01:50
对，应该是不能拒绝不存在协整关系的原假设。

这话说的有些拗口，不过我明白你的意思。不能拒绝不等于接受。就像一个男孩子会追一个女孩子，人家不拒绝不等于人家接受你了，呵呵

ipony 发表于 2012-5-10 18:54
根据星号应该是不存在协整关系吧，因为对应的rank值为0

看错了，哈哈。是不存在哈～

ipony 发表于 2012-5-11 22:10
这话说的有些拗口，不过我明白你的意思。不能拒绝不等于接受。就像一个男孩子会追一个女孩子，人家不拒绝 ...

哈哈，我脑海中想的是cannot reject the null hepothesis (no cointegration).所以如此拗口~~

amiewei 发表于 2012-5-12 05:55
哈哈，我脑海中想的是cannot reject the null hepothesis (no cointegration).所以如此拗口~~

额，呵呵