用stata做协整检验，怎么看结果？

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参考别人的文章 ：特征值，P值等内容在结果中找不到

例如：

	Johansen tests for	cointegration
Trend:  constant		Number	of obs	=	24
Sample:   1988 -	2011		Lags	=	3
		5%
maximum		trace    critical
rank     parms	LL       eigenvalue	statistic    value
0       21	70.612518           .	50.8240    29.68
1       26	88.342919     0.77180	15.3632*   15.41
2       29	92.985768     0.32084	6.0775     3.76
3       30	96.024499     0.22371
		5%
maximum		max     critical
rank     parms	LL       eigenvalue	statistic    value
0       21	70.612518           .	35.4608    20.97
1       26	88.342919     0.77180	9.2857    14.07
2       29	92.985768     0.32084	6.0775     3.76
3       30	96.024499     0.22371

怎么看 LL parms 和eigenvalue都是什么？ 为什么没有P值和特征值等内容

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关键词：Stata 协整检验 tata Eigenvalues Integration 文章

时间序列的处理还是用Eviews软件好一些，毕竟是Eviews是专门处理时间序列数据的

看统计量即可，或者星号，从结果可以看出存在协整关系。

crystal8832 发表于 2014-8-9 11:54
看统计量即可，或者星号，从结果可以看出存在协整关系。

以这个为例，你具体怎么判断存在协整呢

crystal8832 发表于 2014-8-9 11:54
看统计量即可，或者星号，从结果可以看出存在协整关系。

是不是如果迹统计量带星号，其值小于对应的临界值。
如果不带星号，rank 0 对应的迹统计量的绝对值大于其对应的临界值。即可判断

绵州蝌蚪 发表于 2015-4-28 20:51
是不是如果迹统计量带星号，其值小于对应的临界值。
如果不带星号，rank 0 对应的迹统计量的绝对值大于其 ...

当统计量小于它的critical value 时拒绝对应的原假设即可

crystal8832 发表于 2015-4-29 09:38
当统计量小于它的critical value 时拒绝对应的原假设即可

非常感谢！

crystal8832 发表于 2015-4-29 09:38
当统计量小于它的critical value 时拒绝对应的原假设即可

那请问下，是哪个统计量，是pam，还是ll 还是eigenvalue

rank 0 对应的迹统计量的绝对值大于其对应的临界值 是判断存在协整关系么？就是两个变量之间 一阶单整检验