急问！！时间序列存在协整关系，建立VAR模型不稳定，如何处理？？

anncc310 发表于 2012-5-10 21:04
我之前查资料，说如果序列平稳，可以直接建立VAR，如果序列不平稳，但是同阶单整，且存在协整关系，是可以 ...

VEC是含有协整约束的VAR~~~
你下本高铁梅的书看看吧，第5、9章讲这个主题~~~
留个电子邮箱也行，我发给你，中转文件还没到期

yancong529 发表于 2012-5-10 21:13
VEC是含有协整约束的VAR~~~
你下本高铁梅的书看看吧，第5、9章讲这个主题~~~
留个电子邮箱也行，我发给 ...

好的，谢谢~
610625247@qq.com

anncc310 发表于 2012-5-10 21:13
我知道不能做脉冲响应，但是数据同阶，而且存在协整关系，那为什么建立出的VAR还不稳定呢？求教~

本人认为，若是数据同阶，做VAR模型检验时应选择同阶差分后的数据，而不是差分前的数据。祝你一切顺利

haoyun010 发表于 2012-5-10 21:41
本人认为，若是数据同阶，做VAR模型检验时应选择同阶差分后的数据，而不是差分前的数据。祝你一切顺利

谢谢，那是只检验时进行差分呢  还是用差分序列建立VAR模型 再进行脉冲响应分析呢？
这样分析出来的结果是不是就是差分序列的结论而非原时间序列结论了？

anncc310 发表于 2012-5-10 21:46
谢谢，那是只检验时进行差分呢  还是用差分序列建立VAR模型 再进行脉冲响应分析呢？
这样分析出来的结果 ...

本人认为，应该用差分序列建立VAR模型进行检验和分析较妥当，然后可以进行协整检验、向量误差修正模型等

5个变量就25个样本，一个变量才5个样本数据，有这样的做分析的吗？服了

另外说一下，如果你非要这么做，你的t检验、ADF、DW等临界值都要用蒙特卡罗模拟重新做，查表是不行的，你这个样本，实在没法说什么才好

liujunxs 发表于 2012-5-11 23:18
5个变量就25个样本，一个变量才5个样本数据，有这样的做分析的吗？服了

另外说一下，如果你非要这么做， ...

谢谢你的建议
我是选取了5个变量，每个变量都是选取了近25年的数据为样本，虽然这样样本量也还是很少，但是可以查询到的数据有限，而且我参考了很多paper也有很多类似的做法，我只要结果有利于我分析结论就好。所以如果能有解决我遇到问题的建议我将感激不尽。

anncc310 发表于 2012-5-12 18:54
谢谢你的建议
我是选取了5个变量，每个变量都是选取了近25年的数据为样本，虽然这样样本量也还是很少，但 ...

如有需要，发过来我看看吧，或许能帮你做一做

liujunxs 发表于 2012-5-19 10:03
如有需要，发过来我看看吧，或许能帮你做一做

太好了，可以留一个你的联系方式吗？
真的太感谢你了~~~

anncc310 发表于 2012-5-10 20:56
请问什么情况下应该做误差修正什么情况下可以建立VAR模型呢？

如果不存在协整关系，在这种情况下即可做Var模型，但前提是数据是同阶单整