急问！！时间序列存在协整关系，建立VAR模型不稳定，如何处理？？

anncc310 发表于 2012-5-22 15:58
太好了，可以留一个你的联系方式吗？
真的太感谢你了~~~

liujunxs@yahoo.com.cn

V-micheal 发表于 2012-5-22 22:04
如果不存在协整关系，在这种情况下即可做Var模型，但前提是数据是同阶单整

一阶单整序列不存在协整，做VAR模型的话，选择一阶差分后的平稳数据做？

nemozh 发表于 2012-5-26 10:27
一阶单整序列不存在协整，做VAR模型的话，选择一阶差分后的平稳数据做？

先用原始数据做var检验模型是否稳定，若检验出var模型不稳定，就取一阶差分后的数据做var，希望能帮助你

看了大家的回复还是没弄得太明白
存在协整就是用vec模型，不是这样吗？

V-micheal 发表于 2012-5-27 13:11
先用原始数据做var检验模型是否稳定，若检验出var模型不稳定，就取一阶差分后的数据做var，希望能帮助你

我是用原始数据做的VAR，模型稳定，但是在确定滞后阶数的时候遇到了问题，烦劳帮我看看。
https://bbs.pinggu.org/thread-2177307-1-1.html，这个该怎么办？

很复杂

同问，也遇到了同样的问题

您好，我也遇到了相同的问题，请问您最后是怎么解决的呢