急问！！时间序列存在协整关系，建立VAR模型不稳定，如何处理？？

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RT毕业论文急用，请各位大虾帮帮忙！

5个变量，25个样本，全部一阶单整，且存在协整关系。
但是建立VAR模型后通不过平稳性检验，总有1个根在单位圆之外，这种情况该怎么处理？？

有没有高手能帮忙解答一下？？感激不尽~~

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关键词：VAR模型 时间序列 协整关系 AR模型 不稳定 关系 模型 如何

另：由于毕业论文需要，所以eviews的相关内容都是自学的，很多地方不太明白。不知道有没有高手肯加Q指点一下~？

5个变量，25个样本？？你的最大时滞是多少？如果是P，那就要估计P^2的系数啊，你的样本太小了，VAR都是在大样本里做的，小样本不是很好的。最简单的，自由度就不够啊。

数据量是有点少~~~
存在协整关系的话，一般是接着做误差修正的~~~

richardgu26 发表于 2012-5-10 20:35
5个变量，25个样本？？你的最大时滞是多少？如果是P，那就要估计P^2的系数啊，你的样本太小了，VAR都是在大 ...

25个数据已经是极限了，因为有个别时间序列在年鉴里再往前都查不到了，原本之前做20年的，但是有的一阶单整，有的平稳，不知道怎么继续往下做...

yancong529 发表于 2012-5-10 20:47
数据量是有点少~~~
存在协整关系的话，一般是接着做误差修正的~~~

请问什么情况下应该做误差修正什么情况下可以建立VAR模型呢？

anncc310 发表于 2012-5-10 20:56
请问什么情况下应该做误差修正什么情况下可以建立VAR模型呢？

详细的肯定要查书咯，刚才又看了下帖，变量不平稳是不能做VAR或者VEC的。
首先要把变量都搞平稳了，一般是通过一阶差分，或者对数差分
然后看VAR的那几个根是不是都在单位圆内，是就OK了。不是，就作协整检验，存在协整关系，接着做VEC

yancong529 发表于 2012-5-10 21:01
详细的肯定要查书咯，刚才又看了下帖，变量不平稳是不能做VAR或者VEC的。
首先要把变量都搞平稳了，一般 ...

我之前查资料，说如果序列平稳，可以直接建立VAR，如果序列不平稳，但是同阶单整，且存在协整关系，是可以建立VAR模型的。
这种说法难道不对吗？
把所有时间序列都做一阶差分的话会影响经济意义的吧？

本人认为，1个根在单位圆之外，表明是一个非平稳VAR模型，对于非非平稳VAR模型不能做脉冲响应函数分析。

haoyun010 发表于 2012-5-10 21:08
本人认为，1个根在单位圆之外，表明是一个非平稳VAR模型，对于非非平稳VAR模型不能做脉冲响应函数分析。

我知道不能做脉冲响应，但是数据同阶，而且存在协整关系，那为什么建立出的VAR还不稳定呢？求教~