面板数据单位根检验，结果不一致怎么办啊，急求急求啊

2003201202 发表于 2012-9-17 19:30
个人觉得检验单位根时滞后阶数很重要，之所以不显著或显著，原因可能出在滞后阶数的选取上。

滞后阶数是auto啊，，，

上述4个检验，理论上讲，结果共24种情况，

其中最难办的就是2:2，这种情况共12种情况，

而LLC与其他三种的适用情况是不同的，所以，最难办的就是LLC和另一种检验结果一致，此类共6种情况，

所以，结果的解读还需要其他因素或者分析，否则很容易出现矛盾

edsioncjlu 发表于 2014-9-25 20:30
上述4个检验，理论上讲，结果共24种情况，

其中最难办的就是2:2，这种情况共12种情况，

请问LLC检验后是不平稳但其他几种（ADF、PP等）都平稳了那可以当做平稳吗？

kaimg 发表于 2015-3-28 10:42
请问LLC检验后是不平稳但其他几种（ADF、PP等）都平稳了那可以当做平稳吗？

按照一些教程的讲解，可以按照大多数检验的结果为准，，

但是，这种有分歧的检验结果，最终在数据参数估计的显著性上也会出问题，表现出争议变量系数不显著

我的建议是，最好能对原始数据进行一些处理，比如剔除一些看上去怪异的；更换数据平减方法或补齐方法；等等

edsioncjlu 发表于 2015-3-28 11:31
按照一些教程的讲解，可以按照大多数检验的结果为准，，

但是，这种有分歧的检验结果，最终在数据参数 ...

谢谢大神~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LLC检验是假设相同跟，PP,ADF是假设不同跟，一般检验时会选择两种即同根不同跟情况都做检验，选择的两种通过才算都通过，否则不行。

applejane 发表于 2012-5-15 11:07
面板单位根检验因变量和几个自变量有的是一阶单整、有的是水平平稳怎么办呢？另外，一阶单整做回归是直接做 ...

应该先差分

我的也是，单位根检验通过不同单位根检验，但是没有通过相同单位根检验，超尴尬。还有一个变量，相同单位根和不同单位根检验都没通过，但是又舍不得把那个变量剔除，真的是头秃了///

楼主，这个问题解决了吗

青果0226 发表于 2015-11-9 13:53
LLC检验是假设相同跟，PP,ADF是假设不同跟，一般检验时会选择两种即同根不同跟情况都做检验，选择的两种通过 ...

你好，那只有LLC和PP通过算是平稳了吗？谢谢