[问答] JJ检验数据问题急！ADF检验一阶单整的变量在进行JJ检验时要使用源数据还是差分后数据 [推广有奖]

11楼

吹寒ma 发表于 2012-5-16 01:15:26

caribbeaneaglet 发表于 2012-5-15 18:39
“JJ检验的结论就是原数据那个没有协整关系的结论是吗？”是的。
不管有没有协整，最小二乘法回归方程都 ...

谢谢！受益匪浅~

12楼

lxtpooh 发表于 2015-2-12 16:26:58

caribbeaneaglet 发表于 2012-5-15 18:39
“JJ检验的结论就是原数据那个没有协整关系的结论是吗？”是的。
不管有没有协整，最小二乘法回归方程都 ...

那如果5个变量用原数据（不平稳）在johansen检验出现5个协整关系，是不是以第一个协整关系为主建立模型呀~

13楼

╳﹎菰独_﹏o 发表于 2015-7-29 15:44:22

请问下楼主，你说的这种情况到底是直接用原数据做jj协整还是用取完一阶差分后的数据做协整啊？我也搞不懂，很多人说的都不一样

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