JJ检验数据问题 急！ADF检验一阶单整的变量在进行JJ检验时要使用源数据还是差分后数据

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各变量已经通过ADF检验 是一阶单整 那进行JJ检验时要使用源数据还是差分后的数据呢？格兰杰因果检验时要使用哪种数据呢？

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关键词：ADF检验 JJ检验 ADF F检验 格兰杰因果检验 检验 数据

用平稳数据

协整检验用原数据，如果检验出原变量间存在协整，那么可以用原数据做格兰杰检验。（一般说来做格兰杰检验需要数据都是平稳的，结果才可靠。但是差分以后容易丢掉“信息”，所以现在常见的做法就是，如果存在协整，那么用原不平稳数据做格兰杰也是可接受的）

嵝猫睡觉哋鱼 发表于 2012-5-14 12:23
用平稳数据

不胜感激！

caribbeaneaglet 发表于 2012-5-14 12:25
协整检验用原数据，如果检验出原变量间存在协整，那么可以用原数据做格兰杰检验。（一般说来做格兰杰检验需 ...

可是原数据的协整检验显示没有协整关系 那是不是就不能做格兰杰检验了啊？
我现在的问题是原数据没有协整关系 差分后的数据显示有3个协整方程 所以不知道采用哪种情况 能不能用格兰杰检验 求指点！

JJ用原始数据，Granger用平稳数据。也可以不做Granger,看你的需要了。能实现你的研究目的的方法就是好方法

youyunzhou2005 发表于 2012-5-14 13:34
JJ用原始数据，Granger用平稳数据。也可以不做Granger,看你的需要了。能实现你的研究目的的方法就是好方法

谢谢~

吹寒ma 发表于 2012-5-14 12:29
可是原数据的协整检验显示没有协整关系 那是不是就不能做格兰杰检验了啊？
我现在的问题是原数据没有协整 ...

如果原始数据连协整关系都没有，那就只能用差分后的平稳数据做格兰杰了

caribbeaneaglet 发表于 2012-5-14 17:16
如果原始数据连协整关系都没有，那就只能用差分后的平稳数据做格兰杰了

谢谢！然后JJ检验的结论就是原数据那个没有协整关系的结论是吗？
那原数据的最小二乘法回归方程也没有意义了吧？

吹寒ma 发表于 2012-5-14 20:15
谢谢！然后JJ检验的结论就是原数据那个没有协整关系的结论是吗？
那原数据的最小二乘法回归方程也没有意 ...

“JJ检验的结论就是原数据那个没有协整关系的结论是吗？”是的。
不管有没有协整，最小二乘法回归方程都要求所有的数据是平稳的。