系统GMM估计时，需要加入个体虚拟变量吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

模型的形式是：
(LnInno)it=β1(LnInno)it-1+β2Xit+αi+µt+εit         
αi是个体固定效应   µt是年份固定效应，用系统GMM估计时需要加入年份虚拟变量，那个体虚拟变量需要加入吗？
我知道差分模型里已经没有个体效应，但是水平模型里还是有个体效应啊....但是看到的一些文章都只设定了年份虚拟变量，没有截面虚拟变量。
求解答....

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：系统GMM GMM估计 虚拟变量 GMM 个体固定效应 系统 模型 文章

求高人解答

一般都需要加入，当做外生工具变量引入

jannsz06 发表于 2012-5-15 20:55
一般都需要加入，当做外生工具变量引入

谢谢！！但是我查阅的很多文章里，估计结果都注释“由于年份虚拟变量被控制时，因篇幅所限，没有列出其估计系数”.....但是没有解释说”个体虚拟变量”的

xx_13120 发表于 2012-5-15 22:02
谢谢！！但是我查阅的很多文章里，估计结果都注释“由于年份虚拟变量被控制时，因篇幅所限，没有列出其估 ...

个体的不用的。

jannsz06 发表于 2012-5-15 20:55
一般都需要加入，当做外生工具变量引入

而且年份的虚拟变量的设置也与以前的不一样，需要一个循环。我以前好像回复过别人。

差分也罢、系统也罢都是没有个体fe的。时间fe该怎么控制呢？

jannsz06 发表于 2012-5-15 23:59
而且年份的虚拟变量的设置也与以前的不一样，需要一个循环。我以前好像回复过别人。

最近论文中用到系统GMM，也遇到这个问题哦。您说的系统GMM中年份虚拟变量设置与以前不一样，需要一个循环，具体是怎么个做法呢？谢谢啊

yypyypyyp 发表于 2017-5-17 12:20
最近论文中用到系统GMM，也遇到这个问题哦。您说的系统GMM中年份虚拟变量设置与以前不一样，需要一个循环 ...

你好，我也遇到了同样的问题，请问你知晓如何加入时间虚拟变量了吗？