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楼主: 都市女杀手
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[Panel Data专题] 请问系统GMM估计需要做哪些检验 [推广有奖]

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连老师您好:

我在做一个动态面板模型,定量分析产业集聚对经济增长的影响,解释变量包括集聚指标和其它控制变量,以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。

有一个问题:系统GMM估计除了检验残差的序列相关性和矩条件的过度识别检验,在估计模型之前要不要进行异方差检验、多重共线性检验,序列的平稳性检验?

如果要,其具体的Stata操作命令或参考资料是什么呢?

谢谢:)
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关键词:系统GMM GMM估计 GMM 多重共线性检验 过度识别检验 检验 Stata 系统GMM

arlionn 在职认证  发表于 2010-5-7 10:06:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
就目前使用动态面板的文献来看,大家基本上不做你提到的这些检验。
对于共线性问题,通常是在回归分析之前列示解释变量的相关系数矩阵。pwcorr 命令即可。
至于序列的平稳性,我认为是需要检验的,因为无论是FD-GMM还是SYS-GMM都要求原始序列是平稳的。
你可以参考 B7_Panel 中有关面板单根检验的介绍。

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嗯嗯,谢谢您的指点~

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rictan 发表于 2013-9-17 23:36:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
arlionn 发表于 2010-5-7 10:06
就目前使用动态面板的文献来看,大家基本上不做你提到的这些检验。
对于共线性问题,通常是在回归分析之前 ...
请教连老师,
我用LLC检验发现都没有单位根,用IPS检验发现大部分变量(8个)存在单位根,是否是说存在不同的单位根,
那么存在单位根的话要怎么解决呢?
另外,您的高级班视频,每次播放几分钟就自动关闭了是怎么回事呢?

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arlionn 在职认证  发表于 2013-9-22 09:23:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我所在的领域很少做单位根检验,因为我们用的变量都是财务比率。
你提到如果存在单位根如何解决。通常有两个途径,一是采用差分后的序列(是平稳序列)直接进行常规的回归分析;二是用原始序列进行协整分析,并建立误差修正模型以便分析长期和短期关系。

至于视频播放的技术性问题,你可以直接联系购买视频时报名页上的客服,他们会帮你解决的。

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