var和svar的主要差别在哪里啊

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关键词：SVAR VaR SVA 明白人 明白人

自己顶下

与VAR相比，SVAR在方程右边多了同期的变量。

hutuderen 发表于 2012-5-21 09:46
与VAR相比，SVAR在方程右边多了同期的变量。

呵呵。。。言简意赅。。。

结构化的var主要是要利用结构信息去识别方程组。var中只能用经验的方法去识别，没有任何依据，比较武断。所以探索结构信息是关键所在。

棒！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

hutuderen 发表于 2012-5-21 09:46
与VAR相比，SVAR在方程右边多了同期的变量。

说的很好！！！！谢谢！！！！！！！

可参考 Vector autoregressions in Stata 与 Structural vector autoregression models。