求教：不同回归方程的系数比较问题

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各位好。
      我这里有包含10个年份的面板数据。现在，把各个年份的数据都分别进行OLS回归和FE估计。即计算10个估计方程。
      请问，在什么条件下，这10个方程的估计系数可以比较大小？什么情况下，不可以比较大小？

谢谢各位。

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关键词：不同回归方程 系数比较 回归方程 面板数据 OLS

第一次听说还可以这样估计啊

不可以。。。。、

诗凡 发表于 2012-5-21 15:12
不可以。。。。、

请看359页的5.3.3节
谢谢指点

zyz0329 发表于 2012-5-21 15:10
第一次听说还可以这样估计啊

哈哈，我把附件贴上了，请指正。

区域经济爱好者 发表于 2012-5-21 15:17
请看359页的5.3.3节
谢谢指点

里面用到的都是区间数据来的，。没有用个案做比较哦。，，。有点类似Glodfeld-Quandt test检验

诗凡 发表于 2012-5-21 15:34
里面用到的都是区间数据来的，。没有用个案做比较哦。，，。有点类似Glodfeld-Quandt test检验

用区间数据是为了消除短周期的波动。
比较了，见359页倒数第4段，及图7。
谢谢点拨

你 那样做  就是一个变截距和变斜率的模型
虚拟变量检验就可以

蓝色 发表于 2012-5-21 18:49
你 那样做  就是一个变截距和变斜率的模型
虚拟变量检验就可以

谢谢蓝色的点拨。
如果不用虚拟变量，分别作10个回归方程，这些方程的变量一样，估计方法一样，系数可以比较大小吗？