如何比较不同回归方程的系数差异的显著性,着急交功课

假如分别对二个子样本回归,如何比较回归1中的一个系数和回归2中的一个系数这二者是否具有显著性的差异?

reg DinvffA Dcycle Dtrend yrdumy* if fc=1
reg DinvffA Dcycle Dtrend yrdumy* if fc=0

yrdumy*是一长串dummy variable。

问题1. 怎么知道Dcycle的系数在fc＝1和fc＝0两组有差异？
问题2. 怎么知道Dcycle和Dtrend的系数差异在fc＝1和fc＝0两组，是有显著不同的？
比方说，Dcycle的系数是a，Dtrend的系数是b，我们先算出a和b的差异（a－b），然后看（a－b）在fc＝1和fc＝0两组是不是显著不同？

各1000币，非常感谢大家！

问题二在蓝色兄的链接中没有涉及。不知道那位朋友可以解答，非常感谢！

https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html
19、如何比较不同回归方程的系数差异的显著性
https://bbs.pinggu.org/thread-1499419-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-314615-2-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-279830-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-598397-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-258628-1-1.html

kankan

非常好，值得一看。原先只知道在SAS中比较两条回归（直）线，以及在Origin中两个模型方程之间是否一致的做法。现在看，还有这么多种情况。

蓝色 发表于 2013-9-21 01:35
https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html
19、如何比较不同回归方程的系数差异的显著性
http://bbs ...

蓝色版主总结的好，很实用。

蓝色 发表于 2013-9-21 01:35
https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html
19、如何比较不同回归方程的系数差异的显著性
http://bbs ...

非常感谢！
读了上面的链接，问题一应该可以通过如下程序解决：
reg DinvffA Dcycle Dtrend yrdumy* if fc==1
est store a
reg DinvffA Dcycle Dtrend  yrdumy* if fc==0
est store b
suest a b
test [a_mean]Dcycle=[b_mean]Dcycle

搞不明白，如果用Ftest，用交乘项的方法，yrdumy*这些dummy variable怎么处理，直接跟fc这个dummy再交乘？

问题二在上面的链接没有涉及。

问题二在蓝色兄的链接中没有涉及。不知道那位朋友可以解答，非常感谢！

问题二思路：
...
gen z=Dcycle+Dtrend
reg z Dtrend ... // 记住回归中无需纳入Dcycle
...
按原来的方法检验Dtrend的系数（不难推导出其为-a+b）是否存在差异即可。

问题一解决了，问题二也就解决了啊

sysuse auto, clear
generate wgt=weight/100

reg mpg wgt price if foreign==0
est store a
reg mpg wgt price if foreign==1
est store b

suest a b
test [a_mean]wgt-[a_mean]price = [b_mean]wgt-[b_mean]price

蓝色 发表于 2013-9-29 08:39
问题一解决了，问题二也就解决了啊

sysuse auto, clear

方法正解，不过[a_mean]中的mean具体啥意思啊？

两个问题，各1000币。主题下，我可以支付1000，还有1000. 要不蓝色兄，你上传一个东西，设置1000币，我来购买，谢谢！