[求助]有关违约损失率的问题 [推广有奖]

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alex0129 发表于 2007-3-6 20:46:00 |AI写论文

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关键词：违约损失率损失率新资本协议经济周期影响因素求助违约损失率

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tigergb 发表于2楼查看完整内容

应该是后者。There are broadly three ways of measuring LGD for an instrument:1. Market LGD: observed from market prices of defaulted bonds or marketable loans soon afterthe actual default event2. Workout LGD: The set of estimated cash flows resulting from the workout and/or collectionsprocess, properly discounted, and the estimated exposure3. Implied Market LGD: LGDs derived from risky (but not def ...

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tigergb 发表于 2007-3-7 14:16:00

应该是后者。There are broadly three ways of measuring LGD for an instrument:
1. Market LGD: observed from market prices of defaulted bonds or marketable loans soon after
the actual default event
2. Workout LGD: The set of estimated cash flows resulting from the workout and/or collections
process, properly discounted, and the estimated exposure
3. Implied Market LGD: LGDs derived from risky (but not defaulted) bond prices using a
theoretical asset pricing model.

具体可参见http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/04/p0401.html。