有关尖峰厚尾的问题

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各位同学，最近论文盲审意见下来，有老师提出金融市场的数据常常是尖峰厚尾，要求我说明实证方法考虑这种数据特征的影响。我搜了下，基本都是说金融时间序列具有尖峰厚尾特征，横截面数据也存在吗，财务数据这些也可能存在吗？有方法能改善或者解决吗？急，请大神帮忙

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关键词：金融时间序列 横截面数据 财务数据 截面数据 金融市场 金融市场 横截面 财务 影响

这个不清楚

金融数据一般用时序多点 截面很少 这个主要因为它的波动性

怎么办啊？

请问最后怎么解决的呢？