楼主: chizhijing
2017 1

[学科前沿] 一个winbugs程序估计garch参数的疑惑 [推广有奖]

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model
{
alpha0~dunif(0,100)
alpha1~dunif(0,1)
beta1~dunif(0,1)
sigma[1]<-alpha0
for(t in 2:n){
sigma[t]<-alpha0+alpha1*y[t-1]*y[t-1]+beta1*sigma[t-1]
}
for(t in 1:n){
tau[t]<-1/sigma[t]
y[t]~dnorm(0,tau[t])
}
}

这是我从网上看到的一个例子,可是我按照garch模型自己推导的时候觉得tau[t]<-1/sigma[t]应该是tau[t]<-sigma[t],tau[t]是y[t]的方差。请高手指点一二?
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关键词:winbugs WINBUG GARCH BUGS ARCH sigma 程序

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wl06415106 发表于2楼  查看完整内容

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wl06415106 发表于 2013-2-3 17:00:32 |只看作者 |坛友微信交流群
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