鲁万波教授（金融数量分析、非参数统计）在线访谈活动预提问

请问鲁老师，如何处理交易过程中高频数据的跳跃点？如何降低跳跃对原先分布处理的扰动？

zhichi

感觉很厉害的人！

给实验班上课的计量老师确实很厉害哟！

鲁老师，您好！对于非参数统计中等级相关检验里的Spearman秩相关系数和回归分析里的相关系数本质上是不是一样的？威尔科克森秩检验配对检验的依据是什么？  另外 非参数检验对总体的分布不做限制又怎么进行推断。谢谢老师！

鲁教授，您好，我想问问非参数估计的适用范围，是么时候适合使用非参数估计？并且非参数估计的方法有哪些？能否仔细讲讲！

请问鲁老师：2个解释变量，28个样本点，做线性回归，样本数是否过少？

厉害，感觉很优秀啊

本文来自: 人大经济论坛 学者专栏 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=1331696

请问鲁教授：1、在用面板数据进行分析时，究竟使用固定效应还是随机效应模型？
2、在选择工具变量时有没有什么好的办法？如何选才有效？
多谢！

很好啊  看看