鲁万波教授（金融数量分析、非参数统计）在线访谈活动预提问

资料狂人 发表于 2012-5-24 09:24
主要研究成果

主持课题：

鲁老师，我也是西南财经大学的学生，现在读研一，虽然是管理学方面，但还是很喜欢上咱们学校的计量课，先后上过喻志老师和张卫东老师，我来围观，特来高兴，自己学校的老师很是感到骄傲，加油！

请教一下，中国股市、债市等资产市场分别适合用哪个时间序列模型分析？能否推荐几篇不错的论文？

资料狂人 发表于 2012-5-25 17:11
您这是三个问题吗？
还是一个？
能不能弄到一个回复中

完全不相同的三个问题，谢谢！

特别关注一下

请教一下鲁老师，非参数统计想进一步学习，不单单只是在应用方面，我想再深入学习一下非参，推荐几本好书。

支持

鲁万波老师：你好！非常感谢您来到论坛。
非线性回归模型中有一部分模型是不能线性化的，有一种方法是用TYLER式展开，取前两项，线
性化后，再用OLS求出参数，但这种方法需要多次迭代计算，且可能只获得残差平方和的局部最小值，而无法获得整体最小值，现在有什么方法可以改进？谢谢！

现在经济学的博士的本科和硕士都是学数学的啊》

支持一下