[学科前沿] 请教一个最优交易策略的问题。 [推广有奖]

11楼

kapsmane 发表于 2012-6-3 03:12:23

没明白你的意思是什么。这应该是个dynamic planning的问题啊,你那个excel表做的是静态的吧。隐约觉得有点像american option定价的问题。要点是通过计算{X_t,max(X_t)}的联合概率分布来做，你去看一下shreve的第二卷里面有

12楼

forex95 发表于 2012-6-4 15:12:25

kapsmane 发表于 2012-6-3 03:12
没明白你的意思是什么。这应该是个dynamic planning的问题啊,你那个excel表做的是静态的吧。隐约觉得有点像 ...

shreve是什么书吗？书名是什么？谢谢

情绪只是时间的消耗品，所谓非理性行为就是对时间的量化。

13楼

Chemist_MZ

发表于 2012-6-4 15:17:19

forex95 发表于 2012-6-4 15:12
shreve是什么书吗？书名是什么？谢谢

Stochastic Calculus for Finance II，第三章讲布朗运动和第7章讲奇异期权讲了停时问题和布朗运动最大值的分布问题。他应该说的是这个，我觉得有点道理，但是具体怎么做要仔细考虑。

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14楼

forex95 发表于 2012-6-4 15:21:22

Chemist_MZ 发表于 2012-6-4 15:17
Stochastic Calculus for Finance II，第三章讲布朗运动和第7章讲奇异期权讲了停时问题和布朗运动最大值的 ...

好的，谢谢，抽空看看。

情绪只是时间的消耗品，所谓非理性行为就是对时间的量化。

15楼

chouccy 发表于 2012-8-27 17:05:01

tks.........

16楼

ghbdom

发表于 2012-10-6 20:11:49

为什么我活这么大岁数才知道有这么好的一个论坛，也是我第一次泡的论坛。这里面的东西都是我想学习的，在注册不到一个月的时间里，我在这里下载了前所未有，闻所未闻的数百本书籍。我也是个外汇保证金投机交易者，暗自觉得自己对外汇的认识是相当深刻的，可以看到楼主等所讨论的内容，好多不知所云，似乎我只是个菜鸟，往后要跟着楼主好好学习。