请教一个最优交易策略的问题。

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我是做外汇的，假设现在有1万美元，我用了2000美元，分别做了一手多欧元和一手空镑美，其中欧元现在盈利1200美元，镑美亏损800美元，如果一小时后欧美上涨的概率是57%，镑美上涨概率是46%，4小时后，欧元下跌的概率是58%，镑美下跌的概率是62%，请问我应该如何操作才能使得4小时后的收益最大？或者这个问题太难，那么我应该如何考虑设计这个问题呢（假设我只选择用决策树来做最优策略组合）？

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关键词：交易策略 收益最大 1万美元 如何操作 最优策略 如何 收益

问题确实有点大，也有难度，我觉得叫我做我就试试蒙特卡洛模拟吧，用不同的策略去试。

搞定了，搞定了，没想到这么快就解决了。哈哈，今个真高兴啊

forex95 发表于 2012-5-28 17:51
搞定了，搞定了，没想到这么快就解决了。哈哈，今个真高兴啊

楼主自顾自乐了，能说说你是怎么做的么？学习下

我只是简单使用决策树的分支算法。

从图上看，要使得totle的max最大，我能控制的只有持仓量和持仓时间。
我把每小时，每4小时，每天的预期收益率都算出来加总，最优策略就是看什么时间的max最大就平仓。当然这中间还有几个问题
1：市场风险回报率计算的是否准确
2：什么时刻的max最大其实是个未知数。这个问题暂时没想好，可凭经验或者计算当日最大波幅来确认，但基本的每个货币对的每时每刻的预期收益或亏损都会随着行情的变动而得到及时的计算。这比之前交易员凭感觉做要精细多了。

图片传不上去，气死啦

好啦好啦

forex95 发表于 2012-5-29 16:53
图片传不上去，气死啦

好啦好啦

恩~看懂楼主的意思了，确实是不错的方法。其实我的想法是这样的，用历史模拟法，把过去一小时，过去4小时的数据来simulate未来1小时，4小时的外汇走势，然后用不同的策略去试，把利润一个个算出来，看哪种策略预期收益最大，哪种策略就最好。

Chemist_MZ 发表于 2012-5-29 17:56
恩~看懂楼主的意思了，确实是不错的方法。其实我的想法是这样的，用历史模拟法，把过去一小时，过去4小时 ...

那你的不同的策略是什么呢？

forex95 发表于 2012-5-30 10:19
那你的不同的策略是什么呢？

跟你一样啊，就是在特定的时刻，持有特定的仓位，控制变量就这些。

Chemist_MZ 发表于 2012-5-30 10:40
跟你一样啊，就是在特定的时刻，持有特定的仓位，控制变量就这些。

哦，好吧。