关于鞅的判断

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鞅证明.doc (21.5 KB)

2012-5-28 23:00:43 上传

求助：我在一本书中看到这样一个题目，他说只一个鞅，可我怎么算也没有得出鞅的结论，求高手指点迷津啊？？？

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关键词：指点迷津 高手指点 求高手

楼主是不是有个地方笔误了，Sn+1=Sn+en，Sn+1的值在n时刻就都知道了不太现实，应该是Sn+1=Sn+en+1

我觉得这个问题应该出了问题，把Sn的平方拿掉倒是对的。

验证一下是不是有问题：我们考虑一种特殊情况，就是p=q，这时候命题变成了Sn^2是不是一个鞅。Sn的初值S0^2=0，而Sn^2的期望，其实是Sn的方差，Sn是个随机数方差不为零，（实际上是2pn^2）,显然不是0，所以他不是个鞅。

一点愚见~

Chemist_MZ 发表于 2012-5-29 12:10
楼主是不是有个地方笔误了，Sn+1=Sn+en，Sn+1的值在n时刻就都知道了不太现实，应该是Sn+1=Sn+en+1

我觉得 ...

谢谢啊  sn的平方拿掉是可以的，是个鞅。