VAR最佳滞后期为0？！怎么回事？

bbvictorcom 发表于 2012-5-29 21:07
我是个菜鸟，收益率序列都是平稳的，他们还有进行协整检验码

我回复的是一楼的意思。其实，序列都平稳了，可以直接做回归。如果做得复杂点，可以把弄一个GARCH模型。

我的数据里面有些日期没有数据的，就直接删了。选的是整序列类型，这个跟结果跟没关系吧？

bbvictorcom 发表于 2012-5-30 08:54
那我该用什么模型去分析价格传导关系啊，AR应该是不行了，TGARH的均值方程也不知道怎么写

是的，TGARH模型或EGARCH模型对市场波动率解释能力较强，教材上一般都有具体操作方法

bbvictorcom 发表于 2012-5-29 20:09
我是从两个期货市场日收盘价对数差分得到的收益率数据，收益率序列都是平稳的。你的意思是直接分析收盘价 ...

也许是时间序列的频数太低，日数据的话，当天也许就可以在两个期货市场完成套利，出现滞后为零太正常了；我对时间序列也不大熟悉，可以看看别人的建议

空空残阳 发表于 2012-5-30 23:01
也许是时间序列的频数太低，日数据的话，当天也许就可以在两个期货市场完成套利，出现滞后为零太正常了 ...

谢谢，我也这么想，本来想试试高频数据，但发现两市交易时间不同。快疯了

haoyun010 发表于 2012-5-30 21:28
是的，TGARH模型或EGARCH模型对市场波动率解释能力较强，教材上一般都有具体操作方法

Eviews里面只有二元GARCH模型程序，我需要用到二元TGARCH，但又找不着程序。唉，这论文没法做了

bbvictorcom 发表于 2012-5-31 16:53
Eviews里面只有二元GARCH模型程序，我需要用到二元TGARCH，但又找不着程序。唉，这论文没法做了

本人认为，可以通过其他方法使用TARCH,可以在Model中选择PARCH实现。仅为个人观点。

不知道楼主是如何做的，我自己也出现过这种情况，我是用的lag length criteria来选择的，一开始我选择的最大滞后期是10，然后结果与楼主相同，显示的都是0阶为最优。但是当我把最大滞后期改为5时就发现，按照aic sc标准，最佳滞后期不再是0了。楼主不妨试试改变最大滞后期。我是在想，这个最大滞后期有时候没有必要那么大，会丧失自由度。希望与楼主共同探讨！！

notmiracle 发表于 2013-9-3 17:25
不知道楼主是如何做的，我自己也出现过这种情况，我是用的lag length criteria来选择的，一开始我选择的最大 ...

最优滞后期一直为0怎么办呢？能不能之间自己设定滞后期，然后检验模型的是否稳定。。

i莉莉酱 发表于 2017-4-9 22:49
最优滞后期一直为0怎么办呢？能不能之间自己设定滞后期，然后检验模型的是否稳定。。

请问这个问题你解决了吗?我正犹豫要不要自己选个1阶2阶做滞后