DSGE模型是否只能用季度数据？

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DSGE模型中观测变量是否只能用季度数据？

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关键词：dsge模型 季度数据 DSGE 观测变量 模型 数据

没人说DSGE只能用季度数据，但是季度数据常规做法。月度数据的noise太多了，noise一多，shock也多，非常混乱。

最重要的还是因为：好像国家统计局一般都不公布集月度GDP per capita，搜不搜集我就不知道了。

rastila 发表于 2012-5-30 14:53
没人说DSGE只能用季度数据，但是季度数据常规做法。月度数据的noise太多了，noise一多，shock也多，非常混乱 ...

谢谢，中国统计局对季度数据很不在乎，非常阻碍国内经济学发展。但很多研究采取的无奈之举是利用年度数据，使用年度数据来做DSGE的弊端，可否列举一二？

tawjuan 发表于 2012-5-30 15:33
谢谢，中国统计局对季度数据很不在乎，非常阻碍国内经济学发展。但很多研究采取的无奈之举是利用年度数据 ...

最大的弊端就是大部分信息都丧失了，超短长度的时间序列什么都做不了。如果从1980到2011，这个一共就31个样本观测值。自由度近乎于没有，相对这么多参数来说。所有统计工具都无效。

rastila 发表于 2012-5-30 15:44
最大的弊端就是大部分信息都丧失了，超短长度的时间序列什么都做不了。如果从1980到2011，这个一共就31个 ...

what a pity! 如果时间长度尽可能地长，比如从1978到2011年，是否能弥补这一缺陷？

tawjuan 发表于 2012-5-30 21:36
what a pity! 如果时间长度尽可能地长，比如从1978到2011年，是否能弥补这一缺陷？

不能，太短。一个DSGE模型如果有25个参数，你有35个观测值。10个自由度基本没用。唯一能弥补的方法就是用季度数据和贝叶斯方法。

中国的季度数据基本上也无效，季节性太明显。国家统计局网站能查到的是从92年至今的数据，其中很明显的特征是第一季度到第四度的GDP依次增加，也有少数年份例外。
下面是1992-2011年共80个季度的频谱分析。其中在20和40位置的频率分量很明显，其对应的周期为1年和半年。

mj2012 发表于 2012-5-31 07:10
中国的季度数据基本上也无效，季节性太明显。国家统计局网站能查到的是从92年至今的数据，其中很明显的特征 ...

横轴的频率是怎么定义的？

rastila 发表于 2012-5-31 23:04
横轴的频率是怎么定义的？

因为有80个周期，所以只有一半频率有效。第一个频率对应于20年，相当于20年一个周期；第二个频率对应于10年，相当于20年二个周期，第20个频率对应于20个周期，相当于1年，最后一个频率对应于半年。

通常用季度数据，确实在中国是个大问题。可惜CGE的数据更复杂。