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楼主: tawjuan
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DSGE模型是否只能用季度数据? [推广有奖]

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tawjuan 发表于 2012-5-29 21:27:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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DSGE模型中观测变量是否只能用季度数据?
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关键词:dsge模型 季度数据 DSGE 观测变量 模型 数据

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rastila 在职认证  发表于 2012-5-30 14:53:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
没人说DSGE只能用季度数据,但是季度数据常规做法。月度数据的noise太多了,noise一多,shock也多,非常混乱。

最重要的还是因为:好像国家统计局一般都不公布集月度GDP per capita,搜不搜集我就不知道了。

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tawjuan 发表于 2012-5-30 15:33:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
rastila 发表于 2012-5-30 14:53
没人说DSGE只能用季度数据,但是季度数据常规做法。月度数据的noise太多了,noise一多,shock也多,非常混乱 ...
谢谢,中国统计局对季度数据很不在乎,非常阻碍国内经济学发展。但很多研究采取的无奈之举是利用年度数据,使用年度数据来做DSGE的弊端,可否列举一二?

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rastila 在职认证  发表于 2012-5-30 15:44:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
tawjuan 发表于 2012-5-30 15:33
谢谢,中国统计局对季度数据很不在乎,非常阻碍国内经济学发展。但很多研究采取的无奈之举是利用年度数据 ...
最大的弊端就是大部分信息都丧失了,超短长度的时间序列什么都做不了。如果从1980到2011,这个一共就31个样本观测值。自由度近乎于没有,相对这么多参数来说。所有统计工具都无效。

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tawjuan 发表于 2012-5-30 21:36:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
rastila 发表于 2012-5-30 15:44
最大的弊端就是大部分信息都丧失了,超短长度的时间序列什么都做不了。如果从1980到2011,这个一共就31个 ...
what a pity! 如果时间长度尽可能地长,比如从1978到2011年,是否能弥补这一缺陷?

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rastila 在职认证  发表于 2012-5-31 03:38:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
tawjuan 发表于 2012-5-30 21:36
what a pity! 如果时间长度尽可能地长,比如从1978到2011年,是否能弥补这一缺陷?
不能,太短。一个DSGE模型如果有25个参数,你有35个观测值。10个自由度基本没用。唯一能弥补的方法就是用季度数据和贝叶斯方法。

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mj2012 发表于 2012-5-31 07:10:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
中国的季度数据基本上也无效,季节性太明显。国家统计局网站能查到的是从92年至今的数据,其中很明显的特征是第一季度到第四度的GDP依次增加,也有少数年份例外。
下面是1992-2011年共80个季度的频谱分析。其中在20和40位置的频率分量很明显,其对应的周期为1年和半年。
semilogy.jpg

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rastila 在职认证  发表于 2012-5-31 23:04:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
mj2012 发表于 2012-5-31 07:10
中国的季度数据基本上也无效,季节性太明显。国家统计局网站能查到的是从92年至今的数据,其中很明显的特征 ...
横轴的频率是怎么定义的?

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mj2012 发表于 2012-6-1 05:01:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
rastila 发表于 2012-5-31 23:04
横轴的频率是怎么定义的?
因为有80个周期,所以只有一半频率有效。第一个频率对应于20年,相当于20年一个周期;第二个频率对应于10年,相当于20年二个周期,第20个频率对应于20个周期,相当于1年,最后一个频率对应于半年。

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hqu_sun 发表于 2012-6-3 15:28:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
通常用季度数据,确实在中国是个大问题。可惜CGE的数据更复杂。

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