面板7.1.4.4讲 【 adj-R2 的疑问】

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请问连老师，您问的这个问题我没想明白，为什么显示了校正R2后的2个R2与之前的差距如此之大呢。。。。

我自己的数据之前的R2=0.16，在校正后，R2与调整R2都达到了 0.96以上。。

请问，如果在论文中报告的话，只报告后者合适么。。。 给您添麻烦了，感谢。


趁您还没回答，我再补充个问题
【问题2：动态面板模型，对时间长度有特别要求么，我现有数据 T=6，N=1500，这样的数据结构可以用来做动态面板吗？谢谢】

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关键词：动态面板模型 动态面板 SOSO 面板模型 数据结构

那两种方法得到的 R2 是比 FE 的 R2 高很多，原因是在计算 MSS 时考虑了虚拟变量的影响，而在 FE 中，计算 MSS 时，虚拟变量的效果已经通过组内差分去掉了。你可以报告 reg 或 areg 给出的 adj-R2.

要采用 GMM 估计动态面板，并执行 AR(2) 和 Sargan 检验，至少要有 4 年的资料。

谢谢连老师的指导！ 多谢~~