如何用matlab求GARCH模型的参数

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有没有哪位大神知道如何用matlab求GARCH模型的参数啊，有没有通用的程序，能否给出，麻烦了，万分感谢

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 MATLAB GARCH atlab 模型 matlab 如何

matlab garchfit就能用啦

还可以同时fit arima模型

学习了

_majia_ 发表于 2012-6-8 18:22
matlab garchfit就能用啦

嗯  谢谢啦  有代码么？

zhyuan8609 发表于 2012-6-8 22:40
嗯  谢谢啦  有代码么？

有啊

MATLAB R2014的GARCH toolbox和以往的有很大区别，现在建立一个GARCH模型的基本程序如下

1. ToEstVarMdl1 = garch(1,1);
   
2. ToEs*****l11 = arima('ARLags',1,'MALags',1,'Variance',ToEstVarMdl1);
   
3. ToEs*****l21 = arima('ARLags',1:2,'MALags',1,'Variance',ToEstVarMdl1);
   
4. logL1 = [0;0];       % Preallocate
   
5. numParams1 = logL1;  % Preallocate
   
6. [Es*****l11,EstParamCov11,logl11] = estimate(ToEs*****l11,...
   
7.     y1,'Display','off');
   
8. [Es*****l21,EstParamCov21,logl21] = estimate(ToEs*****l21,...
   
9.     y1,'Display','off');
   
10. numParams11 = sum(any(EstParamCov11));
    
11. numParams21 = sum(any(EstParamCov21));
    
12. aic1 = aicbic(logL1,numParams1);
    
13. aic2 = aicbic(logL2,numParams2);

复制代码

thanks

sheepyang1992 发表于 2015-6-3 16:23
MATLAB R2014的GARCH toolbox和以往的有很大区别，现在建立一个GARCH模型的基本程序如下

大佬，看不太懂能解释下步骤嘛

no7line 发表于 2018-7-25 15:29
大佬，看不太懂能解释下步骤嘛

您现在弄懂了吗？能不能给发一下代码？谢谢！932230822@qq.com