matlab修改时间序列garch模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教一下，如果修改garch模型的话，第一，如果修改条件方差方程的话大概要改动哪些Ｍ文件？
第二，如果要改动分布函数的话，要改动哪些M文件？
感觉很迷茫，求过来的给点经验，打开工具箱，看到代码一团糟，完全不知道如何做起了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 MATLAB matla GARCH 模型 时间 matlab

你问了个很“强悍”的问题；基本能回答这个问题的，就已经非常牛了；
一个是系统的工具箱，finance toolbox；一个是非系统的，如牛津大学的kevin sheppard ，他是engle的学生；他的ucsd_garch 工具箱给出多种GARCH模型的函数文件，就是你说的m文件。

对于前者，是Mathwork公司的系统文件，建议尽量不要碰，出错会很麻烦；对于后者，除非你知道了具体的似然函数形式，应该是“对数似然函数”，这样基本可以修改函数文件。其实这些GARCH模型都是用MLE估计量估计出来的，有了“目标函数”，通过MATLAB 的优化工具箱，基本就可以估计出参数。

谢谢 不错

tulipsliu 发表于 2012-11-26 21:13
你问了个很“强悍”的问题；基本能回答这个问题的，就已经非常牛了；
一个是系统的工具箱，finance toolbo ...

这几天请教了一些人   确实要改动条件方差方程很难，基本上相关的所有的代码都要慢慢改：即使是只改动分布函数也不是一件简单的事，我看了下，正如你所说，所有的模型都是用对数极大似然函数估计的，如果一个分布取对数形式不简洁，不能借用对数的优势，都不知道怎么办了、、
比如只动分布，改成混合正太分布，这个对数后好像不会有什么好的结果，似然函数形式也不简洁，不知道该怎么办？

有现成的代码的吧，你说的混合分布模型是什么，是 MM模型吗？

tulipsliu 发表于 2012-11-27 17:33
有现成的代码的吧，你说的混合分布模型是什么，是 MM模型吗？

是NM-GARCH     就是密度函数假设为两个正态分布密度函数的叠加