求助:系统GMM中AR(1)值显示无一阶自相关，咋办？

淋溪沐雨 发表于 2014-9-4 03:16
用xtabond2

用xtabond2  但是显无效 xtabond  怎么回事呢
是不是需要安装此命令呢  但就是安不上

estat abond

xtabond2 需要安装
ssc install xtabond2

scyblyk 发表于 2014-8-10 17:15
能否知道下载stata里怎么得出AR（1）和（2）的值呢，我输入命令：xtabond或xtdpdsys以后，得到结果后怎么看 ...

这个是检验的结果。gmm后 estat  abond 默认只报告A-R(1)和A-R(2) 这是用来检验扰动项是否存在自相关的。原假设是“扰动项无自相关”一般A-R(1)显著而A-R(2) 不显著 就认为。。。

ifuhuo 发表于 2015-4-23 20:00
这个是检验的结果。gmm后 estat  abond 默认只报告A-R(1)和A-R(2) 这是用来检验扰动项是否存在自相关的。 ...

谢谢不吝赐教,不过这个东西真的是要一直用着,最近没用这个了,貌似又忘记了,"一般A-R(1)显著而A-R(2) 不显著 就认为。。。"能否说得具体些呢,谢谢哦

搜贴搜到这儿， 仔细一看是你啊哈哈哈

请问，你解决了么？我也出现这问题

ϵ_it的一阶差分必然存在一阶自相关，说明不适用GMM

花菜猪蹄 发表于 2014-4-10 15:59
同问啊，楼主解决了没，我看很多论文只写AR（2）

您好，可以请问下您还记得具体哪些论文只报导了AR(2)结果吗？

scyblyk 发表于 2014-8-10 17:15
能否知道下载stata里怎么得出AR（1）和（2）的值呢，我输入命令：xtabond或xtdpdsys以后，得到结果后怎么看 ...

用estat abond检验就可以啦