求eviews中var模型相关的操作讲解

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

johnsen检验怎么读检验结果？而后的操作是？
另外ecm模型是怎么回事？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EVIEWS Views VAR模型 Eview AR模型 模型

下面的英文句子会告诉你有几个协整关系，一般none那行显著的话，就可以做协整了。之后应该是OLS回归吧，不过貌似书上有做VAR的……呵呵，我就不太懂了

JoyceChou 发表于 2012-6-14 14:20
下面的英文句子会告诉你有几个协整关系，一般none那行显著的话，就可以做协整了。之后应该是OLS回归吧，不过 ...

Johansen检验时，有关趋势、截距的那几个选项有何不同？怎么进行选择，因为我做的过程中，如果选择3，则没有协整关系，而选择2时则有协整方程，谢谢你！

本人认为，johansen检验即一种协整检验方法，如果选择了johansen检验，那么协整检验的滞后阶数是进行协整检验的前提。操作时一组选择变量并打开，选择conintegration test 并打开，并要选择正确即可。

mmf_martha 发表于 2012-6-14 16:37
Johansen检验时，有关趋势、截距的那几个选项有何不同？怎么进行选择，因为我做的过程中，如果选择3，则没 ...

今天我们老师也提到这个的，他说Eveiws里自动会根据AIC准则选择最佳的滞后期数，我好像做的就是2期滞后。

mmf_martha 发表于 2012-6-14 16:37
Johansen检验时，有关趋势、截距的那几个选项有何不同？怎么进行选择，因为我做的过程中，如果选择3，则没 ...

补充一下，Johansen趋势、截距的关系不大，只要你选的选项能使序列平稳就好了。

非常感谢您的解答！

JoyceChou 发表于 2012-6-14 20:58
今天我们老师也提到这个的，他说Eveiws里自动会根据AIC准则选择最佳的滞后期数，我好像做的就是2期滞后。

那要是这么说，VAR时的之后阶数是不是没有用了？我做VAR时滞后阶数是1，但JOHANSEN 检验时，似乎不行，得用2期，不知道咋弄？

mmf_martha 发表于 2012-6-18 16:39
那要是这么说，VAR时的之后阶数是不是没有用了？我做VAR时滞后阶数是1，但JOHANSEN 检验时，似乎不行，得 ...

这个不清楚，我之后直接OLS回归了。
我觉得不冲突吧，Johansen检验协整，能做协整你再做VAR，应该不用管Johansen的滞后期吧。

JoyceChou 发表于 2012-6-18 20:30
这个不清楚，我之后直接OLS回归了。
我觉得不冲突吧，Johansen检验协整，能做协整你再做VAR，应该不用管 ...

但我看教材上说先通过VAR定滞后阶数，然后再Johansen检验，而且后者的滞后阶数要与前者保持一致