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1--沪铜期现货市场波动率的互动关系研究及国际比较            The Study on the Interaction between Copper’s Futures and Spot Markets in Shanghai and its International Comparison                    【作者】          刘志新；          贾宁；         
            

      【Author】      LIU Zhi-xin, JIA Ning(The School of Economics and Management, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100083, China)

                  【机构】      北京航空航天大学经济管理学院；      
                  【摘要】 本文借鉴VAR模型,运用Granger因果检验,以及方差分解和脉冲响应函数,刻画沪铜市场期现货波动间的互动关系,并与LME铜市场进行比较。研究表明沪铜期货市场对沪铜现货具有单向的滞后引导关系,且具有一定国际影响力,但仍与国外成熟市场存在差距。

                  【Abstract】 This article applies Granger Causality Test, Impulse Response Function, which is based on the VAR Model, to portray the interaction between copper’ s futures and spot markets in Shanghai, and compares
                【关键词】 期现货波动率；      互动关系；      国际比较；      VAR模型；      
    【Key words】 volatility of futures and spot markets；      interaction；      international comparison；      VAR Model；      

                                    【基金】 国家自然科学基金资助项目(70371006)
                     
                                

•                         【会议录名称】                        [url=]2004年中国管理科学学术会议论文集[/url]
  

                        

•                         【会议名称】2004年中国管理科学学术会议
  

                        

•                         【会议时间】2004
•                           【分类号】F724.5
  

                        

•                         【主办单位】中国优选法统筹法与经济数学研究会
  

行吗

谢谢楼上两位的精彩回复。不过三楼和二楼的内容是重复的，鉴于先来后到的原则，只给与二楼奖励。也多谢三楼的积极参与。谢谢了！