为什么满足了BK条件，仍有IRF没收敛稳态？

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为什么满足了BK条件，仍有IRF没收敛稳态？
EIGENVALUES:
         Modulus             Real        Imaginary
               0                0                0
               0                0                0
          0.2534           0.2534                0
          0.2543           0.2543                0
             0.8              0.8                0
             0.8              0.8                0
             0.8              0.8       1.096e-008
             0.8              0.8      -1.096e-008
             0.9              0.9                0
             0.9              0.9                0
             0.9              0.9                0
             0.9              0.9                0
             0.9              0.9                0
             0.9              0.9                0
          0.9983           0.9983                0
               1                1                0
               1                1                0
            1.01             1.01                0
            1.01             1.01                0
           1.012            1.012                0
           1.263            1.263       2.018e-008
           1.263            1.263      -2.018e-008
           1.263            1.263                0
           1.263            1.263                0
           3.971            3.971                0
           3.986            3.986                0
             Inf              Inf                0
             Inf              Inf                0
             Inf              Inf                0
             Inf              Inf                0
             Inf              Inf                0
             Inf              Inf                0
             Inf              Inf                0

There are 16 eigenvalue(s) larger than 1 in modulus
for 16 forward-looking variable(s)
=========================

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关键词：IRF Eigenvalues eigenvalue Variable modulus 收敛 条件

你把IRF设置为40期呢？

是不是含有单位根变量？？

rastila 发表于 2012-6-16 03:45
你把IRF设置为40期呢？

两百期仍然没有收敛

wangfaxian 发表于 2012-6-16 15:49
是不是含有单位根变量？？

单位根变量什么情况？

rastila 发表于 2012-6-16 03:45
你把IRF设置为40期呢？

试了几次
发现期限越长
没有收敛的IRF越多
这是为什么？

应该存在单位根，如何排查解决这个问题？

dieme 发表于 2012-6-17 11:00
应该存在单位根，如何排查解决这个问题？

时间序列模型都可按差分方程求解，其对应的特征方程的根必须在单位圆内，整个模型才是平稳的，否则就是发散的。发散的模型，其模拟的脉冲就不会收敛！！具体见汉密尔顿（1994）的《时间序列分析》。dynare里可以处理单位根变量！！

wangfaxian 发表于 2012-6-17 11:30
时间序列模型都可按差分方程求解，其对应的特征方程的根必须在单位圆内，整个模型才是平稳的，否则就是发 ...

这个我知道。
BK条件是看单位根大于1和forwardlooking variable的个数是否匹配
满足BK条件但可能含有单位根
应该是这样吧？
我看到很多论文都有单位根
不收敛可以用来分析问题吗？
还是一定要收敛？
望不吝赐教！

dieme 发表于 2012-6-17 13:45
这个我知道。
BK条件是看单位根大于1和forwardlooking variable的个数是否匹配
满足BK条件但可能含有 ...

不平稳的模型是不能用于政策分析和预测。