stata估计面板门限模型结果如何解读？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

xtptm y x1 x2 x3, rx(x3) thrvar(x3) iters(2000) grid(200) regime(1)
  
================ Fundamental information: ===================
  
Number of Regime independent variables:    3
Number of Regime dependent variables:    1
Number of individuals in panel:   31
Number of periods in panel:    6
  
================ Ordinary Fixed effect regression: =========
  
Sum of Squared Residuls:      14.4362
Stardard error of regression:       0.3092
Regression Result(ordinary standard error):
----------------------------------------------------
    |       Coef         Std           t        Prob
----+-----------------------------------------------
  1 |     0.0004      0.0019      0.1997      0.8420
  2 |    -0.0167      0.0056     -2.9871      0.0033
  3 |     0.1652      0.0299      5.5198      0.0000
  4 |     0.0000      0.0000           .           .
----------------------------------------------------
Regression Result(Robust standard error):
-----------------------------------------------------
    |       Coef   Std_Robust           t        Prob
----+------------------------------------------------
  1 |     0.0004       0.0019      0.2073      0.8360
  2 |    -0.0167       0.0047     -3.5292      0.0006
  3 |     0.1652       0.0339      4.8679      0.0000
  4 |     0.0000       0.0000           .           .
-----------------------------------------------------
  
================ Single threshold regession: ===================
  
Minimized Sum of Squared Residuals:   12.6956
Standard error of residuals:    0.2909
Threshold estimator:    0.8662
95% conf. intv. of threshold:    0.8265    0.9855
LR Critical value to test gamma=gamma0:    7.3523
Threshold regression(Ordinary Std. Error):
----------------------------------------------------
    |       Coef         Std           t        prob
----+-----------------------------------------------
  1 |    -0.0003      0.0018     -0.1613      0.8720
  2 |    -0.0169      0.0053     -3.2032      0.0017
  3 |    -0.2883      0.1039     -2.7754      0.0062
  4 |     0.0000      0.0000           .           .
  5 |     0.4294      0.0947      4.5349      0.0000
----------------------------------------------------
Threshold regression(Robust Std. Error):
-----------------------------------------------------
    |       Coef   Std_Robust           t        prob
----+------------------------------------------------
  1 |    -0.0003       0.0017     -0.1751      0.8613
  2 |    -0.0169       0.0044     -3.7957      0.0002
  3 |    -0.2883       0.1120     -2.5733      0.0110
  4 |     0.0000       0.0000           .           .
  5 |     0.4294       0.1067      4.0249      0.0001
-----------------------------------------------------
Note: Critcal (Inverse CDF of LR stat): -2*ln(1-sqrt(1-alpha))
Ho: No threshold; Ha: Single threshold
Number of bootstrap:2000
F-stat & Prob:   20.5650   0.0000
F-critical value of 90% 95% 99%:
                 1
    +---------------+
  1 |  2.651986327  |
  2 |  3.825480484  |
  3 |  7.342568767  |
    +---------------+
Thresholds in single model:
  .8662311887
  
============== Descrpitive statistic in each regime: ===========
  
Descriptive statistics of y-X-THR at regime :  1
----------------------------------------------------------------
    |       Mean         Std         Min         Max       Count
----+-----------------------------------------------------------
  1 |     0.1092      0.2893      0.0000      1.8654          66
  2 |    29.4194     15.3181      1.7116     93.5920          66
  3 |    11.4890      9.4872      2.5822     53.2790          66
  4 |     0.5691      0.2300      0.0600      0.8600          66
  5 |     0.5691      0.2300      0.0600      0.8600          66
  6 |     0.5691      0.2300      0.0600      0.8600          66
----------------------------------------------------------------
Descriptive statistics of y-X-THR at regime :  2
----------------------------------------------------------------
    |       Mean         Std         Min         Max       Count
----+-----------------------------------------------------------
  1 |     0.3047      0.5466      0.0000      2.9999         120
  2 |    28.2207     15.5481      0.0000     67.9303         120
  3 |     7.5719      4.2729      1.4761     19.9777         120
  4 |     2.3397      2.4756      0.8700     12.8000         120
  5 |     2.3397      2.4756      0.8700     12.8000         120
  6 |     2.3397      2.4756      0.8700     12.8000         120
----------------------------------------------------------------
LR and Thresholds series are stored in Stata matrix: LR#
You can observe the scatter plot by: _matplot LR#, columns(1 2)
.

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：面板门限模型 Stata tata 门限模型 fixed effect 面板 模型 如何

看不懂，顶一下

？？？？？？？？？？？？？？？？

同学你会看了没？如何看出在X3小于临界值时，x3对Y的影响和X3大于临界值时，X3对Y的影响是不一样的

请教一下，面板门限数据录入时，是录入同一截面不同时间段的数据，还是同一时间段不同截面的？谢谢！

vonthrall 发表于 2013-1-23 17:22
请教一下，面板门限数据录入时，是录入同一截面不同时间段的数据，还是同一时间段不同截面的？谢谢！{:soso ...

应该录入不同截面不同时间段的数据

mayywj0528 发表于 2012-7-6 20:02
同学你会看了没？如何看出在X3小于临界值时，x3对Y的影响和X3大于临界值时，X3对Y的影响是不一样的

和你有同样的问题，请问你解决了吗？

如果x3作为门槛变量话，
你的程序写成
xtptm y x1 x2 , rx(x3) thrvar(x3) iters(2000) grid(200) regime(1)
回归出来才可以。

请问一下xtptm的命令如何安装呢？

能说一下怎样解读吗