走过路过的帮忙看下VAR..看日出的同学感激不尽啊...~~

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表示期末各种赶作业,之前把VAR想的太简单,然后今晚上既要交作业了囧..完全木有心情搞懂VAR了，只求做法做法啊...= =
大家走过路过知道点的麻烦都告诉下..
啊 现在太阳都升起来了..我看到日出了~~~
啊啊 这里谢过了先..~~


先说下我自己的做法
1.先检验每个数据的ADF...
——Q1：一些教程上说的c，t，k什么的怎么看啊？
EG:
Null Hypothesis: D(SER04) has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=3)   
   
   t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.756379  0.0156
Test critical values: 1% level  -4.004425
5% level  -3.098896
10% level  -2.690439
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations   
        and may not be accurate for a sample size of 14   

——Q2：这些指标有什么用么？
——Q3：要是 ADF 两次差分检验10%都不能通过，我就换了个DF检验，一次差分就过了，这样可以决定是一次差分平稳吗？
——Q4：还要不要做协整什么的？

2.确定完平稳性后，先随便建立默认的VAR模型.--即Var Specification里面Lag Intervals for Endoenous系统默认是1 2.--不管他.
再点VAR Lag Order Selection Criteria----看那个多少就选多少阶...比如 3 多..就应该建立var（3）.
——Q5：再点Proc--Specify/Estimate--在Lag Intervals for Endoenous 输入 "3_3" 还是 "1_3" 呢？这样做法对吗？

3.然后点AR ROOT Graph--看点在不在圆里面. 然后点脉冲函数还有方差分解那个.就算完了.
——Q6：感觉点不能完全落到圆圈里面，脉冲就不收敛.
——Q7：我试了下，如果在Lag Intervals for Endoenous 里面输入 "3_3",脉冲收敛，但也不好看. 要是输入"1_3",就不收敛了.
——Q8：还有就是，我数据最多的有20个，最少15个囧...可以做VAR么?

谢谢谢谢谢谢过了~~~

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关键词：感激不尽 VaR observations observation HYPOTHESIS 心情

原理是复杂，想搞懂也没那么简单，只是做法很多书上都有啊，找本书照着做就是了

qdy527 发表于 2012-6-20 07:57
原理是复杂，想搞懂也没那么简单，只是做法很多书上都有啊，找本书照着做就是了

问个小小小问题可以么..
如果要建立VAR（3）模型，在最开始建立VAR时的Lag Intervals for Endoenous 里面输入“1 3”还是“3 3”呢?
真心翻了高铁梅老师的书和张晓桐老师的课件 还是没看明白..
{:3_57:}

有那么一瞬间久觉得学金融和学经济的人都那么...好独立..
自力更生...得好无奈....

应该输入“1 3”