VAR中滞后期确定

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关于ADF检验我直接运用Eviews5.0 中系统自带的基于SIC准则最优滞后阶数。
最终结果为 CEFD序列变量（C，T，7）的情况下平稳，R序列在（0，0，0）的情况下平稳


我再使用直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型
接着在估出结果的窗口view-lag structure-lag length criteria，
在弹出的窗口自己设置一个滞后长度，还是使用默认的滞后长度“8"
输出了AIC，SC，LR等各个准则在各个滞后期下的数值，带*的表示该准则下选择的最佳滞后期，最终结果如下图

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: RT CEFD
Exogenous variables: C
Date: 04/08/15   Time: 13:36
Sample: 1 1457
Included observations: 1449
Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	5584.187	NA	1.54e-06	-7.704882	-7.697596	-7.702163
1	8190.718	5202.268	4.25e-08	-11.29706	-11.27520	-11.28890
2	8219.809	57.98262	4.11e-08	-11.33169	-11.29526	-11.31809
3	8247.486	55.08691	3.98e-08	-11.36437	-11.31337	-11.34534
4	8294.583	93.60913	3.75e-08	-11.42386	-11.35828*	-11.39939
5	8304.137	18.96172	3.72e-08	-11.43152	-11.35138	-11.40161
6	8305.829	3.353286	3.73e-08	-11.42833	-11.33362	-11.39299
7	8320.035	28.11764	3.68e-08	-11.44242	-11.33313	-11.40164
8	8334.909	29.40081*	3.62e-08*	-11.45743*	-11.33357	-11.41121*
* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

是否最优滞后期为8？还是说我验证的滞后长度为8，还可以继续增加设置的滞后期长度？


我之后再进行格兰杰因果检验，是不是应该用8的滞后期？

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关键词：VaR 滞后期 observations information observation VAR ADF 格兰杰因果 滞后期

这个是在你选择的最长滞后期里选择出的，如果你扩大滞后期，可能最优滞后期还会有所变动的

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-8 16:51
这个是在你选择的最长滞后期里选择出的，如果你扩大滞后期，可能最优滞后期还会有所变动的

好的，谢谢

我想请问一下最后我做出的数据最优滞后期为15，其他相似论文最优滞后期是4-6之间，但是我使用的是日数据，其他大多数使用的是周数据，最终的检验结果显著性什么的也比较相似。但是我还是觉得15期是不是很奇怪！！  再问下之后如果使用格兰杰因果检验的话也将滞后期确定为15么？