股指期货数据研究用IF当月连续及STR模型

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本人想研究股指期货市场和股指现货的mispricng。 数据使用上请问大家，应该是用IF当月连续吧？ 这个当月连续能否理解为：为了能连续的反应同交割日期的股指期货的价格变动而设定的？ 另外，请问有没有知道如何用Eviews 或者matlab做smooth transaction model (STAR)的？谢谢

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