工具变量的有效性检验问题

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斯托克的《计量经济学》中讲，工具变量的有效性检验包括相关性检验和外生性检验，如果工具变量不是弱的且误差是同方差的，则可以用Sargan检验来检验该工具变量的外生性。我的问题是，如果工具变量已经被证明是弱工具变量，那么用Sargan检验再来检验它的外生性是否合理？也就是说，这两个检验是平行的，还是外生性检验以相关性检验为条件？

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关键词：有效性检验 工具变量 有效性 Sargan 相关性检验 工具 检验

我在 Stata 高级视频第五讲，B5_IV_GMM 中讲解了弱工具变量的检验方法。
就我所看到的论文来讲，对于弱工具变量问题，在计量期刊中探讨的比较多，但在应用中很少涉及。也就是说。理论层面有讨论但很少应用。我想，主要是因为弱工具变量本身就是一个比较主观的概念，同时，相关的理论研究很不成熟。

在 Sargan 检验的应用中，大家考虑的比较多的是异方差问题，而对于弱工具变量问题则几乎没有太多的探讨。我对这个问题也没有深入研究过。

既然，斯托克提出了这个问题，他应该会给出解决方法，不知他怎么说的？

谢谢连老师！斯托克在教材当中也没有明确说这个问题，教材中对sargan检验重点论述的也是当误差是异方差的时候，对J统计量的修正。