matlab中是用fminsearch最优化似然函数如何对参数进行t检验

wailsion 发表于 2015-4-24 09:12
请问，您说的得到海塞矩阵之后，应该再求逆，才得到方差矩阵吧？麻烦您回复一下，我想确定一下

梯度矩阵不是海赛矩阵吧？我说的是一阶导数矩阵。

可以看一看那本金融计算与编程，基于matlab的应用里面，P162页的关于standard deviation 的写法，上面是写的
standard_deviation=sqrt(diag(pinv(d'*d)));不知道对你有没有用，这一段我看的云里雾里的，感觉楼主挺厉害，希望能交流交流，我是个新手

lustboy 发表于 2012-8-18 15:02
我没有用过matlab的MLE命令，非线性回归和最大似然估计都是自己写函数和命令。
上面的问题，一方面是没有注 ...

你好，最近需要用到最大似然估计估计函数的参数，但是在使用fminsearch函数为核心估计mle的时候，需要输入初始的参数设置，请问这个参数设置是随意的吗？我试验了下，变化了初始输入会带来最后的参数估计结果变化了！

理论上讲，最优值应当不依赖于初始值。通常可以多选一个代表性初值，然后看极值最小（大）的那一个。如果很不稳健，怎说明数据或者估计有问题。