动态面板sargan检验总是通不过该如何处理？

express01 发表于 2014-10-23 18:05
请问楼主解决了没，为什么robust无法进行sargan检验

sargan检验是基于条件同方差（扰动项iid）的情况下（相对于IV）才成立的，进行异方差稳健性检验，用的是Hansen J 统计量！

陈强的书上写到robust型sargan检验要在原命令前面加quietly，再去掉robust，操作后再进行sargan检验可以出来结果，但sargan值还是通不过，请问你还有什么能改进sargan检验的方法不，求赐教

zhaoyhlf 发表于 2014-5-6 16:55
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Arellano-Bond test f ...

这证明工具变量有问题，可以先看看工具变量的个数，工具变量过多会影响hansen检验的效果。通常情况下，hansen检验p值不宜过大，好像有人说过最好在0.1到0.35之间。可以试试调整工具变量，比如加一些collapse和dif条件之类的。动态面板工具变量选择最为关键，而且做出来的结果非常不稳定。

楼主以及以上各位有人解决这个问题了吗？我现在也遇到了，希望知晓的同学能指条阳关道啊。。。感谢！

309 发表于 2012-6-25 22:23
我看陈强的书
案例是调整滞后阶数，可以使得Sargan的p值增加
不过我用了也不理想 ，但你可以试试，

调整滞后阶数？怎么操作？谢谢！

liuxinlei 发表于 2012-6-26 10:32
{:soso_e100:}多谢楼上两位热心的朋友！！
我调整了滞后阶数，但还是不行，真是郁闷。
而且我是采用一步G ...

和楼主同样的问题，怎么调整滞后阶数呢？谢谢

larc-en-ciel 发表于 2013-5-4 04:23
hansen检验的命令是什么啊 我怎么一直找不到 我也有同样的疑问

我也想问一下hansen检验的命令，楼主知道了吗？能不能告诉一下

larc-en-ciel 发表于 2013-5-4 04:23
hansen检验的命令是什么啊 我怎么一直找不到 我也有同样的疑问

我也想问一下hansen检验的命令，楼主知道了吗？能不能告诉一下

泛舟珊瑚海 发表于 2014-11-21 22:53
我也想问一下hansen检验的命令，楼主知道了吗？能不能告诉一下

用xtabond2

larc-en-ciel 发表于 2013-5-4 04:23
hansen检验的命令是什么啊 我怎么一直找不到 我也有同样的疑问

加twostep，会自动显示hansen检验值