动态面板sargan检验总是通不过该如何处理？

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各位高手，我在xtdpdsys命令后，进行sargan检验，值总是为0.
资料上说是异方差或是模型设定，也或者是工具变量设定有问题。
我将工具变量滞后期做了修改，还是不行。该怎么处理？
也有资料显示采用robust型估计解决异方差问题，但是之后无法进行sargan检验，如何知道约束条件是否有效？
如果面板数据存在异方差，还能用GMM估计动态面板么？怎么做？
多谢各位！！

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关键词：Sargan 动态面板 SAR xtdpdsys robust 检验 面板 动态 如何

那就是 工具变量有问题呗 调整工具变量

我看陈强的书
案例是调整滞后阶数，可以使得Sargan的p值增加
不过我用了也不理想 ，但你可以试试，

多谢楼上两位热心的朋友！！
我调整了滞后阶数，但还是不行，真是郁闷。
而且我是采用一步GMM，sargan都是0；如果采用两步GMM，sargan都是1（但此时变量的z检验又通不过）。。。不知道问题出在哪，也不知道该如何解决。
高手们，给出些招吧{:soso_e100:}

自已顶起来！

怎么没有高手参加呀，顶起来，

hansen test与sargan test在一定情况下可以说明一个问题，尽管有时二者结论会有矛盾，这时看你的选择了。
但hansen test倾向于iv总是有效的。

同问楼上的问题

the mechanic test..

hansen检验的命令是什么啊 我怎么一直找不到 我也有同样的疑问