用eviews进行相关图判断跟这个ADF检验到底是怎么回事啊

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在网上下了一些资料 看不太明白啊

教程上说，最后一列白噪声检验的Q统计量和相应的伴随概率表明序列存在相关性，因此序列为平稳非白噪声序列。

如何从Q统计量和相应的伴随概率看出来序列存在相关性啊？？？？？？？


偏自相关系数在k=3以后很快趋于0，即3阶结尾，尝试拟合AR（3）。

建立AR模型不是要偏自相关函数截尾，自相关函数拖尾吗？？这里的自相关函数也不拖尾吧？？？到底应该怎么样选择模型啊？？？？

进行ADF检验，从检验结果表明，拒绝存在一个单位根的原假设，序列平稳

从这个结果中然后看出拒绝存在一个单位根的原假设啊？？？？？？？

各位大侠多多帮忙，耐心解释下啊 不甚感激！

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关键词：EVIEWS Views Eview ADF检验 view 检验

大家多来帮帮忙啊~

那个ADF知道了，就是检验结果的值都小于临界值，所以拒绝原假设 是不是啊？

小贝zyz 发表于 2012-7-1 19:21
那个ADF知道了，就是检验结果的值都小于临界值，所以拒绝原假设 是不是啊？

1)arma(p,q)模型做预测，首要的前提是它必须是“平稳”的（如果不平稳要差分让序列平稳）；
2）Q-stat是用于检验k阶的自相关系数是不是显著不为0
3）ar(p) acf拖尾 pacf p阶截尾；ma(q) acf q阶截尾 pacf拖尾；
4) arma(p,q)都拖尾，一般用aic指标做判断；p、q定多少看比较好，看rp了。。。

happinessiam 发表于 2012-7-1 19:42
1)arma(p,q)模型做预测，首要的前提是它必须是“平稳”的（如果不平稳要差分让序列平稳）；
2）Q-stat是 ...

谢谢你的回答，我才刚刚开始看，还没有看如何用AIC指标做判断呢，我还有一些疑问，那个教程上说，由图上看，偏自相关系数在k=3以后很快趋于0，即3阶结尾，尝试拟合AR（3），pacf确实是截尾的，但是我看acf也不像拖尾的啊 也能建立AR模型？
同时还能考虑ARMA（3,1）模型，从图上看都不拖尾吧 也能考虑ARMA模型？

happinessiam 发表于 2012-7-1 19:42
1)arma(p,q)模型做预测，首要的前提是它必须是“平稳”的（如果不平稳要差分让序列平稳）；
2）Q-stat是 ...

这个拖尾到底怎么看啊？就是acf有没有一个“大尾巴”？

rt....

本人认为，可以初步从估计AR（3）模型开始进行。同时，ADF检验结果显示该序列已为平稳序列

haoyun010 发表于 2012-7-1 21:16
本人认为，可以初步从估计AR（3）模型开始进行。同时，ADF检验结果显示该序列已为平稳序列

恩 ，那麻烦再帮忙看下 下面这个序列应该从哪个模型开始啊？十分感谢~

happinessiam 发表于 2012-7-1 20:07
rt....

恩 谢谢 能不能再帮我看看我上面回复的那个图 应该是使用什么模型啊~