随机效应的Xttest1结果解释

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结果如下：
. xttest1
Tests for the error component model:
        lgdp[province_new,t] = Xb + u[province_new] + v[province_new,t]
           v[province_new,t] = lambda v[province_new,(t-1)] + e[province_new,t]
        Estimated results:
                         |       Var     sd = sqrt(Var)
                ---------+-----------------------------
                    lgdp |   .2966825       .5446857
                       e |   .0090004      .09487065
                       u |   .1823635      .42704038
        Tests:
           Random Effects, Two Sided:
           ALM(Var(u)=0)         =  155.65 Pr>chi2(1) =  0.0000
           Random Effects, One Sided:
           ALM(Var(u)=0)         =   12.48 Pr>N(0,1)  =  0.0000
           Serial Correlation:
           ALM(lambda=0)         =    0.26 Pr>chi2(1) =  0.6127
           Joint Test:
           LM(Var(u)=0,lambda=0) =  273.17 Pr>chi2(2) =  0.0000

.
Pr>N(0,1)  =  0.0000到底是接受随机效应还是不接受，还有 Pr>chi2(1) =  0.6127到底是接受序列相关还是序列不相关。大家帮帮忙！！paper马上要上交了

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关键词：xttest ttest 随机效应 结果解释 test Random error

xttest1的假设是没有随机效应和/或没有序列相关，0.6127显然无法拒绝原假设，因此不存在序列相关。

lemucuson 发表于 2015-9-17 18:00
xttest1的假设是没有随机效应和/或没有序列相关，0.6127显然无法拒绝原假设，因此不存在序列相关。

请教一下您，如果存在序列相关呢？该如何解决？

jieyanglv 发表于 2020-10-24 17:01
请教一下您，如果存在序列相关呢？该如何解决？

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