请问SYS-GMM只能用stata实现吗？eviews可以做动态面板吗？

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关键词：EVIEWS Views Stata Eview view 面板 动态

理论上可以 也就见过做的 但是自己无法按照他的操作做出结果  所以我的看法是不能

zyz0329 发表于 2012-7-16 18:16
理论上可以 也就见过做的 但是自己无法按照他的操作做出结果  所以我的看法是不能

谢谢你的回答。

暂时不能的~

eviews可以做dpd，但是开始录数据时数据结构要搞成balance panel，在估计方法中选dpd，会出来一系列选项卡让你确认，但是好像只能做差分gmm，无法做系统gmm，而且限制较多。其实用stata的xtabond2很方便的。

恶即斩 发表于 2012-7-22 18:24
eviews可以做dpd，但是开始录数据时数据结构要搞成balance panel，在估计方法中选dpd，会出来一系列选项卡让 ...

    楼上对Eviews的说法是对的，Eviews目前只能做差分GMM（并且必须是在balanced panel结构中才行，对象中无法估计）。
    不知楼上达人有没有发现对于Sys-Gmm，xtabond2命令与官方命令xtdpdsys出来的结果有差异？我不断修改xtabond2的选项设置（主要是工具变量的设置），但仍没有得到与xtdpdsys（默认设置）一样的结果。。

是的，您提到的Sys-Gmm，xtabond2命令与官方命令xtdpdsys出来的结果有差异是存在的。
xtdpdsys是一个官方程序，灵活性相对较小。
xtabond2是需要findit，或ssc install的，roodman2008有一个详细的算法和应用说明，论坛里应该有。
如果想要得到一致的结果，可以打开xtdpdsys的ado文件，看看他是如何处理工具变量的滞后情况的，然后在xtabond2中工具变量的设定方面和其相一致。
这样如果2个命令的算法一样（现在手边没有stata，没法确认），应该会得到一致的结果。
建议还是xtabond2会好一些，适合自己玩一些为迎合个别无聊审稿人的奇怪要求的结果。

工具变量的设置 is very difficult.

Eviews 的system GMM估计是可以的，关键需要将差分等都定义成新的变量，另外比较复杂的方程在Eviews中定义起来比较麻烦。差别仅在于eviews的weighting matrix仅能处理异方差和序列相关的情况，对于Cluster的发差结构无能为力。

楼上高手比较多，用balance panel怎么输入数据？不是用pool对象。