在dynamic panel data模型中如何解决共线性的问题

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使用stata中的dynamic panel data跑下列的回归式:

Y = a + bX + cZ +dW

其中变数Y,Z,W皆为panel data,唯独X不是,且X也不是时间序列的资料（将单一年度资料当作时间序列资料使用）,因资料太过庞大,故简单以下例说明：

No Year Y X Z W

1 1997 12 1 8 11

1 1998 18 1 2 12

1 1999 7 1 4 13

1 2000 10 1 3 21

2 1997 3 8 8 32

2 1998 33 8 9 12

2 1999 34 8 8 21

2 2000 19 8 5 20

3 1997 22 5 3 14

3 1998 20 5 2 15

3 1999 20 5 1 13

3 2000 18 5 4 22

4 1997 20 3 3 21

4 1998 10 3 6 21

4 1999 17 3 4 13

4 2000 30 3 5 19

当我下指令 "xtabond"后,跑出来的报表却将变数X "dropped",

是不是因为出现共线性的瑕疵,所以才无法呈现,所以,

我的问题是,如果我要用类似上述的资料使用dynamic panel data,

要如何做修正或调整才能顺利跑出回归式 !

麻烦各位高手了 ! !

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关键词：panel data Dynamic Data模型 Panel Dynam 模型 Data Panel 线性 Dynamic

因为你的X事实上是一个不随时间改变的变量，它与动态面板模型中的个体效应 u_i 是完全共线性的。

使用 xtabond 命令处理的模型如下：

y_it = u_i + a*y_{it-1} + Beta*X + e_it

其中，个体效应 u_i 被视为 fixed effects 。

所以，解决办法有两种：其一，drop x；

其二，regard u_i as random effects, 但此时的估计会变得比较有难度。 Hisao 好像写过一篇相关的文章，你可以搜索一下。

能有更详细的说明吗？ 或是有没相关的stata指令可以提供? 谢谢 !

Maybe you can try xtabond2, using system GMM

Is it the problem of my stata version?

After “tsset”, I use Intercooled Stata 9.0 and try xtabond2, then it says: “unrecognized command: xtabond2” .

What is the problem ?

Many thanks

那个命令的下载去

我试了xtabond2了，结果变数还是被 ＂dropped＂，因为collinearity，

快山穷水尽了，不知道还有没其他的解决办法？ 麻烦大家了，谢谢 ！

唯一的解决办法：去掉这个变量！

我在上面已经作了详细的解释。

我也请教一下，SYS GMM下载的命令是不是 ssc install xtabond2, replace

我怎么下载不了啊？我用的也是stata９.０．

findit xtabond2

或

search xtabond2,all

找到后按照指示下载即可。