MSVAR中变量必须是平稳的吗？同阶单整行不？还是只要满足最后的拒绝原假设就行

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如题啊，关于运用MSVARLIB，其中变量有要求吗？还是只要最后结果残差检验通过就行？跪求大师解答，本人计量基础薄弱啊

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关键词：MSVAR SVAR 同阶单整 原假设 VaR

你是做单变量的还是多变量的？

waveland 发表于 2012-7-22 13:18
你是做单变量的还是多变量的？

多变量啊，一个因变量，三个自变量吧

那你是用什么检验平稳性？ADF吗？如果你研究非线性用ADF \KPSS\PP可能都不合适的

waveland 发表于 2012-7-23 15:23
那你是用什么检验平稳性？ADF吗？如果你研究非线性用ADF \KPSS\PP可能都不合适的

我觉得MSVAR本质上还是由线性公式扩展的吧，还是可以用如上检验的吧