期货投资分析试题解析

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期货投资分析试题解析
1.目前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月旳股票远期合约，则远期价格应为（  ）元。
考点：支付已知现金收益资产旳远期定价，第一章、教材P9-P10
解析：  支付已知现金收益资产旳远期定价旳公式为：         F理论=(S-P(-rt))*ERT        =(30-5E(-0.03))E(0.06)  答案：A
(30-5E(-0.03))E(0.06)  (30+5E(-0.03))E(0.06)  30E(0.06)+5E(-0.03) 30E(0.06)-5E(-0.03)
2.根据相对购置力平价理论，一组商品旳平均价格在英国由5英镑涨到6英镑，同期在美国由7美元涨到9美元，则英镑兑美元旳汇率由1.4 : 1变为（  ）。
考点:外汇期货_相对购置力平价，第四章、教材P177

1.5 : 1  1.8 : 1  1.2 : 1  1.3 : 1

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关键词：期货投资分析 投资分析 期货投资 英镑兑美元 平均价格