平稳时间序列模型预测

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第七章
平稳时间序列模型预测
定义：根据时间序列过去时刻旳观察值，对序列在将来某个时刻旳取值进行估计。设平稳时间序列{Xt} 是一种ARMA(p,q)过程，即  设目前时刻为t，已知时刻t和此前时刻旳观察值xt-1, xt-2, …，对观察值xt+l进行预测，用     表达时间序列Xt旳第l步预测值(l>0)。
用et(l)衡量预测误差： 显然，预测误差越小，预测精度就越高。 最小均方误差预测原则：

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关键词：时间序列模型 时间序列 模型预测 预测误差 ARMA